研究者学術情報データベース

（最終更新日 : 2024-09-14 21:01:07）

スズキリョウイチ
鈴木良一
SUZUKI RYOICHI

所属理工学部数理科学科

職名助教

その他所属
1.	理工学研究科

学歴
1.		慶應義塾大学理工学研究科基礎理工学専攻博士後期課程修了博士（理学）

所属学会
1.		日本数学会
2.		アメリカ数学会
3.		システム制御情報学会
4.		日本応用数理学会
5.		日本金融・証券計量・工学学会

研究テーマ
1.	確率論、確率解析、数理ファイナンス、データサイエンス、量子ウォーク

研究概要
私は、数学を含む自然現象や社会現象に現れる、ランダムな現象をモデル化して解析する研究分野である確率論、確率過程論、確率解析を専門としています。中学や高校で習った液体・気体に浮遊する微粒子の不規則な運動であるブラウン運動や試合やゲームの勝ち負けでその位置を動くランダムウォークのようなランダムな時間発程系を数学的に定式化し、その挙動を調べるのが確率過程です。確率解析は確率過程に対する微分積分学で微小時間における位置の変化から大域的な情報を得る微分積分に対し、微小時間におけるランダムな位置変化から大域的な情報を得ようとする研究です。確率解析には、伊藤解析とマリアヴァン解析という２大理論があり、どちらも基礎研究・応用研究問わず必須なものとなっています。私は特に、経済・経営における金融現象に数学的な枠組みを提供し、数理的に解明することを目的とする数理ファイナンスの分野、およびそれに動機づけられた確率過程や確率解析の理論における研究に従事しています。特に、ジャンプを持つパスの代表的な確率過程であるレヴィ過程やその汎関数、確率積分を対象としたマリアヴァン解析の微分積分理論に焦点を当てています。汎関数を考える理由は、ファイナンスにおいては、様々な金融商品が確率微分方程式の基本解による汎函数によって定式化されているからです。他の分野においても、目的関数や解析対象が確率過程の汎函数で表されることが多いためです。

現在の専門分野
キーワード：Malliavin-Skorohod 解析、加法過程、数理ファイナンス、非完備市場、最適ポートフォリオ

論文
1.	2024/08/27	A Girsanov transformed Clark-Ocone-Haussmann type formula for $$L^1$$-pure jump additive processes and its application to portfolio optimization │ Annals of Finance │ (共著)
2.	2024/01/23	Existence of density function for the running maximum of SDEs driven by nontruncated pure-jump Lévy processes │ Modern Stochastics: Theory and Applications │ 11 (3),303-321頁 (共著)
3.	2023/04	A modified Φ-Sobolev inequality for canonical Lévy processes and its applications │ Modern Stochastics: Theory and Applications │ 10 (2),145-173頁 (共著)
4.	2021/12	A Clark-Ocone type formula via Ito calculus and its application to finance │ Journal of Stochastic Analysis │ 2 (4),Article 5 (共著)
5.	2020/01	Correction to "Malliavin differentiability of indicator functions on canonical Lévy spaces" [Statist. Probab. Lett. 137 (2018) 183--190] │ Statistics and Probability Letters │ 156,108614 (単著)
全件表示（12件）

学会発表
1.	2022/03/29	カノニカルレヴィ過程に対する修正Φ-ソボレフ不等式とその応用 (日本数学会2022年度年会)
2.	2020/03/17	A Clark-Ocone-Haussmann type formula under change of measure for $L^1$-canonical additive processes and its applications (日本数学会2020年度年会)
3.	2019/12/17	伊藤解析によるClark-Ocone型公式とその応用 (2019年度確率論シンポジウム)
4.	2019/11/22	伊藤解析によるClark-Ocone型公式とファイナンスへの応用 (第7回数理ファイナンス合宿型セミナー)
5.	2019/09/18	A Clark-Ocone type formula via It¥^o calculus and its application to finance (日本数学会2019年秋季総合分科会)
全件表示（13件）

科学研究費助成事業
1.	2023/04/01 ～ 2026/03/31	加法過程に関連した確率過程とファイナンスの数理 │ 若手研究 (キーワード：データサイエンス, 数理ファイナンス, 確率論, Malliavin解析, 確率過程論)

ホームページ
https://sites.google.com/site/ryoichisuzukifinance/

科研費研究者番号
60796374

researchmap研究者コード
B000308697

外部研究者ID
ORCID ID
0000-0001-9979-1882