研究者学術情報データベース

（最終更新日 : 2025-04-08 12:37:36）　

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アカホリ　ジロウ
赤堀　次郎
AKAHORI Jiro

所属理工学部数理科学科

職名教授

その他所属
1.	ＢＫＣ社系研究機構ファイナンス研究センター
2.	OIC総合研究機構サステイナビリティ学研究センター
3.	理工学研究科
4.	衣笠総合研究機構法政基盤研究センター
5.	ＢＫＣ社系研究機構

学歴
1.	～1997	東京大学数理科学研究科数理科学専攻博士課程修了
2.		東京大学博士

所属学会
1.		日本数学会
2.		日本金融・証券計量・工学学会
3.		日本応用数理学会
4.		システム制御情報学会
5.		日本保険・年金リスク学会

研究概要
確率論とその応用・数理ファイナンス確率微分方程式：マルチンゲール理論などを軸に金融派生商品の価格の問題などを扱う。【研究テーマ(1)概要】 2次金利モデルをウイナー2次汎関数の観点から再構成する。

現在の専門分野
数学一般(含確率論・統計数学) (キーワード：確率論, 数理ファイナンス)

著書
1.	2007/04	Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance--Proceedings of 6th Ritsumeikan International Conference
2.	2006/03	STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium
3.	2004/07	STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE Proceedings of the Ritsumeikan International Symposium
4.	2004/02	マルチンゲールによる確率論

論文
1.	2024/11	Absolute zeta functions for zeta functions of quantum walks │ arXiv │
2.	2024/10/20	Volatility estimation from a view point of entropy │ arXiv │
3.	2024/10/04	Absolute zeta functions and periodicity of quantum walks on cycles │ Quantum Information and Computation │ 24 (11&12),901-916頁
4.	2024/05	The SIML method without microstructure noise │ Japanese Journal of Statistics and Data Science │ 7,677-700頁
5.	2024/03	A quantization of interacting particle systems │ Quantum Information and Computation │ 24 (3&4),210-226頁
全件表示（64件）

学会発表
1.	2024/11/30	Environmental macro-finance in continuous-time （口頭発表，特別・招待講演等）
2.	2024/08/10	Portfolio optimization in the presence of illiquid assets in a finite time horizon （口頭発表，一般）
3.	2024/08	Fourier Malliavin-Mancino volatility estimators–Separating information （口頭発表，特別・招待講演等）
4.	2024/07/12	Continuous-time stochastic analogues of DICE models （口頭発表，一般）
5.	2024/01/27	ポリアの壺タイプの二項モデルについて（口頭発表，特別・招待講演等）
全件表示（89件）

科学研究費助成事業
1.	2013/04 ～ 2018/03	次世代金融工学における熱核法の展開 │ 基盤研究(B)
2.	2011 ～ 2014/03	反対称なマリアバン解析の基礎理論の構築 │ 挑戦的萌芽研究
3.	2006 ～ 2007	2次金利モデルに関連する数学の研究 │ 基盤研究(C)

研究高度化推進制度
1.	2025/02 2025/03	研究支援制度分類：学外研究制度種目：- 生成AIによる非同質リスクの同定
2.	2024/02 2024/03	研究支援制度分類：学外研究制度種目：- Malliavin-Mancino のフーリエ級数法の理論と応用
3.	2023/04 2024/03	研究支援制度分類：研究所重点研究プログラム種目：- データ駆動型ファイナンスへの展開
4.	2022/04 2023/03	研究支援制度分類：研究所重点研究プログラム種目：- データ駆動型ファイナンスへの展開
5.	2019/04 2020/03	研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：科研費獲得推進型連続時間ファイナンスにおける革新的手法の開発
全件表示（16件）

教育活動

●教育方法の実践例

1.	2010/04 ～ 2011/03	教育内容・方法の工夫

●その他教育活動上特記すべき事項

1.	2010/07 ～ 2010/07	高大連携講義：立命館高校SSC最先端科学研究入門

研究交流希望テーマ
1.	Environmental Finance Mathmatics for Environmental Finance 技術相談受託研究共同研究その他
2.	Mathematical Finance Mathematics for Finance 技術相談受託研究共同研究

研究者からのメッセージ
1.	確率論とその応用としての数理ファイナンス数理ファイナンスという分野は'90年代になって定着した呼び名です。その源流は20世紀初頭のBacherierの論文にまでさかのぼることもできますが、決定的に重要な転機は'73年のBlackとSholesによる株式オプションの価格についての公式の発表によってもたらされました。何よりも銘記すべきことは、その公式が金融界に技術革新をもたらしたということです。金融市場が十分に大きくなっていたということ、および計算機の性能の劇的進化ということの２点がその成立条件であろうといわれていますが、もうひとつ忘れてならないのは理論を記述するだけの数学、とくに確率論が、十分に用意されていたということです。私は学生時代に確率論を勉強してきましたが、その知識を用いて数理ファイナンスの問題を扱うのにあまり違和感を感じませんでした。そして今後ますます発展していく分野だとおもっています。東京大学理学部数学科'91年卒業。'98年から立命館大学へ。

ホームページ
赤堀次郎研究室

科研費研究者番号
50309100

researchmap研究者コード
1000275061