研究者学術情報データベース

アカホリ　ジロウ
赤堀　次郎
AKAHORI Jiro

所属理工学部数理科学科

職名教授

学会発表
1.	2026/07/16	Fractional Riccati Equations, Revisited （口頭発表，特別・招待講演等）
2.	2025/12/11	Randomization of Option Price under the Binomial Model （口頭発表，特別・招待講演等）
3.	2025/11/12	Reflection Principle, Revisited （口頭発表，特別・招待講演等）
4.	2025/08/28	Volatility estimation from a view point of entropy （口頭発表，特別・招待講演等）
5.	2025/07/12	A dive into volatility estimation （口頭発表，特別・招待講演等）
6.	2025/03/27	Quantum Walks, Stochastic Areas, and Zeta Functions （口頭発表，特別・招待講演等）
7.	2024/11/30	Environmental macro-finance in continuous-time （口頭発表，特別・招待講演等）
8.	2024/08/10	Portfolio optimization in the presence of illiquid assets in a finite time horizon （口頭発表，一般）
9.	2024/08	Fourier Malliavin-Mancino volatility estimators–Separating information （口頭発表，特別・招待講演等）
10.	2024/07/12	Continuous-time stochastic analogues of DICE models （口頭発表，一般）
11.	2024/01/27	ポリアの壺タイプの二項モデルについて（口頭発表，特別・招待講演等）
12.	2023/11/22	Continuous-time DICE type models （口頭発表，特別・招待講演等）
13.	2023/05/06	Recent advances in Malliavin-Mancino's Fourier method for non-parametric estimation of volatility. （口頭発表，特別・招待講演等）
14.	2023/05/04	Yet another representation of martingales （口頭発表，特別・招待講演等）
15.	2023/04/15	Algebraic Stochastic Calculus （口頭発表，特別・招待講演等）
16.	2022/10/31	Some thoughts on diffusion estimation （口頭発表，特別・招待講演等）
17.	2022/05/13	On limit theorems of Mallivan-Mancino’s Fourier estimator （口頭発表，特別・招待講演等）
18.	2021/12/20	Market Simulator Driven by Malliavin-Mancino Method （口頭発表，特別・招待講演等）
19.	2021/06/23	変分不等式/自由境界値問題のDeep Solverについて（口頭発表，一般）
20.	2021/05/20	On “rough” Quadratic Wiener Functionals （口頭発表，特別・招待講演等）
21.	2020/09/16	Thermodynamic Approach to Whole-Life Insurance: An Evaluation Method of Surrender Risk （口頭発表，一般）
22.	2019/07/11	Randomization of Option Price （口頭発表，特別・招待講演等）
23.	2019/07/09	A heat kernel type expansion for "rough" quadratic Wiener functionals and related topics （口頭発表，特別・招待講演等）
24.	2019/06/04	Challenges in Discrete Stochastic Calculus （口頭発表，特別・招待講演等）
25.	2019/04/04	Introduction to Malliavin-Mancino Fourier estimation method （口頭発表，特別・招待講演等）
26.	2019/03/19	Default Contagion with Domino Effect （口頭発表，特別・招待講演等）
27.	2018/12/11	Polya Urn in Finance （口頭発表，特別・招待講演等）
28.	2018/12/08	On the law of Square Integral of Fractional Brownian Motion （口頭発表，特別・招待講演等）
29.	2018/09/14	On the Law of Square Integral of Fractional Brownian Motion （口頭発表，特別・招待講演等）
30.	2018/09/05	Another View of the Riccatti equations arising in Affine Class in Finance （口頭発表，特別・招待講演等）
31.	2018/08/31	Mathematics of Interest （口頭発表，特別・招待講演等）
32.	2018/08/06	Diffusion Estimation with Fourier Method （口頭発表，特別・招待講演等）
33.	2018/08/03	Introduction to Malliavin-Mancino Fourier estimation method （口頭発表，特別・招待講演等）
34.	2018/07/05	Stochastic Volatility Models of Quadratic Volterra Gaussian Type （口頭発表，特別・招待講演等）
35.	2018/03/31	Stochastic Calculus of General Equilibrium （口頭発表，特別・招待講演等）
36.	2017/12/01	Stochastic Volatility Models of Quadratic Volterra Gaussian Type （口頭発表，特別・招待講演等）
37.	2017/10/17	Supersymmetry in Wiener Space （口頭発表，特別・招待講演等）
38.	2017/07/08	ウィナー空間での超対称性（口頭発表，特別・招待講演等）
39.	2017/07/06	Another integration by parts in Wiener space （口頭発表，特別・招待講演等）
40.	2017/06/29	A modification of Malliavin-Mancino’s Fourier estimation method （口頭発表，特別・招待講演等）
41.	2017/04/24	A Structural Model for Default Contagion （口頭発表，特別・招待講演等）
42.	2017/03/30	An Order-1 Markov Chain Approximation of Symmetrized Diffusion Processes （口頭発表，特別・招待講演等）
43.	2016/12/09	Some Results on Fractional Brownian Motions （口頭発表，一般）
44.	2016/04/28	Probabilistic Representation of Tau Functions （口頭発表，特別・招待講演等）
45.	2016/04/01	Remarks on Malliavain-Mancino's Fourier Estimation Method （口頭発表，特別・招待講演等）
46.	2016/03/17	Ito atlas and around （口頭発表，特別・招待講演等）
47.	2016/03/14	Statistical Estimation of Diffusion Processes （口頭発表，特別・招待講演等）
48.	2016/01/19	A Macro-Economic Approach to Option Pricing （口頭発表，特別・招待講演等）
49.	2016/01/18	An Introduction to Discrete Stochastic Calculus （口頭発表，特別・招待講演等）
50.	2015/10/23	On static hedge of barrier options （口頭発表，一般）
51.	2015/10/20	A probabilistic approach to Sato Grassmanian （口頭発表，一般）
52.	2015/10/15	Hedging Error as a Timing Risk and its Static Hedge （口頭発表，一般）
53.	2015/10/05	Hyperbolic Brownian motion in finance （口頭発表，一般）
54.	2015/10/02	Hedging Error as a Timing Risk and its Static Hedge （シンポジウム・ワークショップ・パネルディスカッション等）
55.	2015/07/07	Asymptotic and Exact Semi-Static Hedges of Barrier Options （口頭発表，特別・招待講演等）
56.	2015/03/27	Statistical Estimation of Diffusion Processes （口頭発表，特別・招待講演等）
57.	2015/03/16	Asymptotic and Exact Semi-Static Hedges （口頭発表，特別・招待講演等）
58.	2014/12/20	On a Generalization of Malliavin-Mancino's Fourier Estimation Method （口頭発表，特別・招待講演等）
59.	2014/12/08	Fourier estimation method with positive semi-definite estimators （口頭発表，一般）
60.	2014/12/01	Parametrix of Static Hedge (of a Timing Risk) （口頭発表，特別・招待講演等）
61.	2014/09/26	On a Generalization of Malliavin-Mancino's Fourier Estimation Method （口頭発表，特別・招待講演等）
62.	2014/07/14	A multi-period coherent risk measure defined in terms of sample quantiles （口頭発表，特別・招待講演等）
63.	2014/03/19	Japanese contributions to financial mathematics; a biased survey （シンポジウム・ワークショップ・パネルディスカッション等）
64.	2014/02/25	A Modification of the Fourier Method （口頭発表，特別・招待講演等）
65.	2013/08/19	Algebraic proof of anticipative Girsanov-Maruyama formula （口頭発表，特別・招待講演等）
66.	2012/09/24	An Algebraic Approach to the Ramer-Kusuoka Formula （ポスター）
67.	2012/06/27	On a Symmetrization of Diffusion Processes （ポスター）
68.	2012/06/15	Sato's Grassmanian in Wiener space （ポスター）
69.	2012/01/25	Solitons via Stochastic Areas （ポスター）
70.	2011/12/22	Fourier Analysis Applied to Finance （ポスター）
71.	2011/11/06	離散クラーク公式（ガウス型・ポアソン型）とその応用（ポスター）
72.	2011/09/08	Pricing Kernel 概説（ポスター）
73.	2011/03/14	On the validity of principal component analysis applied to the term structure of interest rates （ポスター）
74.	2011/03/07	A Discrete Version of Clarck-Ocone Formula （ポスター）
75.	2010/12/16	Heat Kernel Approach to Interest Rate Modelling （ポスター）
76.	2010/12/13	On a discrete version of the Clark-Ocone formula （ポスター）
77.	2010/02/17	Solitons via Stochastic Areas （ポスター）
78.	2009/11/17	Static Hedging in Supermarkets （ポスター）
79.	2009/08/11	Action of affine Lie algebras on Wiener functionals （ポスター）
80.	2009/08/05	A Heat Kerneal Approach to Interest Rate Models （ポスター）
81.	2009/03/19	Thermodynamic Approach to Equilibrium in Insurance Markets （ポスター）
82.	2009/03/12	Thermodynamic approach to life insurance （ポスター）
83.	2009/01/22	明示的な解を持つ確率制御問題について（ポスター）
84.	2008/12/12	Anti-symmetric Malliavin calculus and its application （ポスター）
85.	2008/12/06	Constructing Interest Rate Models with Jumps by Heat Kernel Approach （ポスター）
86.	2008/12/01	Antisymmetric Malliavin calculus and solitons （ポスター）
87.	2008/03/17	A Structural Approach to Transparency Risks （ポスター）
88.	2008/03/08	OU過程の２次形式に対する主成分分析について（ポスター）
89.	2008/02/13	信用リスクモデルとそのキャリブレーション（ポスター）
90.	2008/01/25	Remarks on principal component analysis of term structure of interest rates （ポスター）
91.	2007/10/26	反対称マリアヴァン解析によるソリトン解の構成について（ポスター）
92.	2007/09/05	数理ファイナンスにおけるキャリブレーションについて（ポスター）
93.	2007/03/20	Antisymmetric Malliavin calculus and its applications （ポスター）
94.	2007/03/09	Quadratic term structure models and related topics （ポスター）
95.	2006/07	Discrete Ito Formulas and Their　Applications to Finance （ポスター）
96.	2006/02/23	ファイナンスにおける格子モデルについて-完備性，金利モデル，差分近似，モンテカルロ法- （ポスター）
97.	2005/12	Tsirelson's thin air in a laboratory （ポスター）
98.	1999/03	On Quasi-Gaussian Interest-Rate Models